Идея о создании Музея изобразительных искусств принадлежала профессору Московского университета, доктору римской словесности и историку искусства И. В. Цветаеву. Спустя три года был объявлен конкурс на лучший проект музея. В последствие чего строителем был назначен известный московский архитектор Р. И. Клейн. По его проекту, здание музея представляло собой античный храм.

Строительство началось 17 августа 1898 года. Первоначальное название музея было «Музей изящных искусств имени императора Александра III».

Строительство музея продолжалось вплоть до 1904 года. Первым его директорам стал И. В. Цветаев. Музей еще не начали строить, а уже большая часть коллекции была подготовлена. Были сделаны гипсовые слепки и копии различных произведений мирового искусства. В состав коллекции входят и подлинники, такие как уникальная коллекция предметов древнегреческого искусства и культуры, произведения итальянской живописи и предметы декоративного искусства XIII-XV веков, нумизматическая коллекция.

Открытие состоялось 31 мая 1912 года. А в 1932 году музей переименовали в Государственный музей изобразительных искусств, и только в 1937 ему было присвоено имя А. С. Пушкина.

Сейчас в коллекцию Государственного Музея входит свыше 560 тысяч различных памятников археологии и нумизматики, произведений живописи, графики и скульптурных работ, художественной фотографии. Здесь хранятся документы, повествующие об истории Музея, научные и эпистолярные рукописи его основателей и крупных искусствоведов и художников.